Indépendance : une gestion non benchmarkée, mettant l’accent sur la qualité des sous-jacents retenus et leur capacité à générer de l’alpha. Cette recherche de fonds à corrélation réduite au marché assure un comportement moins volatile des portefeuilles. La construction des portefeuilles selon un objectif de corrélation minimale entre les fonds sélectionnés permet de réduire les baisses simultanées des sous-jacents à l’intérieur du fonds et d’optimiser,
en évitant l’accumulation d expositions similaires, les investissements effectués.
Maîtrise : une sélection des fonds rigoureuse, reposant sur l’analyse des performances, de la volatilité (notamment étude de la perte maximale et du délai de récupération), des corrélations et de la méthodologie. Des choix régulièrement ajustés afin de bénéficier du meilleur couple rendement / risque.
Transparence : un reporting mensuel détaillé, complété d’une analyse trimestrielle des marchés et d’une note hebdomadaire mixte marchés + fonds. Les fonds retenus devront répondre aux critères de régularité définis par le gérant et les CIF consultants afin d’obtenir une performance homogène cohérente avec un investissement patrimonial.
| Points forts du processus d'investissement : |
Combinaison unique d'approches qualitatives et quantitatives
Approche quantitative pour l'analyse des fonds assurant
- Cohérence
- Rigueur
- Structure
- Transparence
Analyse qualitative des catalyseurs du marché permettant
Étendue de l'univers d'investissement cherchant
- Optimisation du potentiel de diversification à travers un large éventail de sociétés de gestion et de typologies de gestion
Approche de budgétisation du risque permettant
- Allocation du risque à des stratégies offrant le meilleur profil risque/rendement potentiel
